Supervision

If you would like to work under my supervision for

• an undergraduate summer internship,
• a masters degree in mathematics or in mathematical finance, or
• a PhD in mathematics, specialized in actuarial and financial mathematics,

you can contact me. Please be aware that Université de Sherbrooke is a French-speaking university.

Current students

• Florence Paquette (Masters, expected: 2027)
• Guillaume Philion (Masters, expected: 2027)
• Ayoub Bakraoui (PhD, expected: 2029), co-supervised with T. Nguyen
• Iro René Kouarfate (PhD, expected: 2027), co-supervised with M. Pigeon
• Julie Bélanger (PhD, expected: 2027)

Past students

• Lova Ramaroson (Masters, 2026)
  • Masters thesis: Tarification d’options sur l’ordinateur quantique: préparation d’états quantiques à base de réseaux de tenseurs
• Marie-Claude Vachon (PhD, 2024)
  • PhD thesis: Évaluation d’instruments financiers de type américain avec des approximations par chaînes de Markov
• Ayoub Bakraoui (Masters, 2022)
  • Masters thesis: Un problème de contrôle stochastique avec stratégies bornées appliqué aux fonds distincts
• Charles-Antoine Jauron (Masters, 2022), co-supervised with A. Bélanger
  • Masters thesis: Pricing Options on Quantum Computers
• Julie Bélanger (Masters, 2020)
  • Masters thesis: Optimisation de portefeuille appliquée aux fonds distincts
• Iro René Kouarfate (Masters, 2020)
  • Masters thesis: Application de la simulation explicite pondérée du modèle 3/2 à la tarification d’options
• Nicolas Vellone-Scott (Masters, 2020), co-supervised with C. Simard
  • Masters thesis: Calibration du modèle de Heston avec filtres à particules et ré-échantillonnage par branchement
• Matthieu Bousquet-Racine (Masters, 2020)
  • Masters thesis: Optimisation de portefeuille sous contrainte d’une fonctionnelle de drawdown maximal
• Jackson Book (Masters, 2020), co-supervised with M. Boudreault
  • Masters thesis: Étude de la fréquence de rééquilibrage d’un portefeuille de couverture d’un fonds distinct en présence de risque de modèle
• Valentin Stadler (Masters, 2016), co-supervised with P. Embrechts at Risklab, ETH Zurich
  • Masters thesis: Drawdown-based risk measure analysis